Сравнение GSC с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GSC и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -13.40% | 26.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции GSIE по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.01% соответственно.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и GSIE
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Доходность на риск
GSC vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GSC
GSIE
Сравнение GSC c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.12 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.31 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.46 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.50 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.50 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GSC и GSIE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и GSIE
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GSIE в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и GSIE
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -34.63% | -54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.76% | -47.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -29.97% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -34.63% | -31.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -5.99% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -6.11% | -53.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.78% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и GSIE
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.15% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 10.64% | +302.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 17.82% | +393.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 15.92% | +203.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 16.70% | +143.67% |