PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GSC is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past 10 years, GSC returned 10.81%/yr vs 9.08%/yr for GSIE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSC charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GSC и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции GSC превзошли акции GSIE по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.08% соответственно.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Correlation

The correlation between GSC and GSIE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.23

Over the past year, GSC and GSIE have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSC и GSIE

Секторы
GSC
GSIE

Технологии

23.6%
9.5%

Промышленность

17.5%
18.0%

Финансовые услуги

16.5%
27.1%

Здравоохранение

12.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.8%

Энергетика

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Недвижимость

2.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.8%

Технологии

GSC
23.6%
GSIE
9.5%

Промышленность

GSC
17.5%
GSIE
18.0%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
GSIE
27.1%

Здравоохранение

GSC
12.4%
GSIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
GSIE
9.1%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
GSIE
5.8%

Энергетика

GSC
4.2%
GSIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
GSIE
7.2%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
GSIE
3.2%

Недвижимость

GSC
2.6%
GSIE
1.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
GSIE
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GSC vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.38

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.99

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.25

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.81

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

6.87

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.38

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.52

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GSC и GSIE

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-34.63%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.76%

-47.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-13.07%

-45.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-29.97%

-28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-34.63%

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-2.19%

-29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-6.06%

-53.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.82%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и GSIE

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.38%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

11.60%

+191.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

14.15%

+389.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

16.04%

+202.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

16.75%

+143.63%

Сравнение комиссий GSC и GSIE

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и GSIE

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSC and GSIE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs GSIE's -34.63%.

On 10-year performance, GSC leads with 10.81% vs 9.08% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 10.81% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.17% for GSC.

GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор