Сравнение GSC с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
GSC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSC имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FYX немного впереди с 11.40%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и FYX
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
GSC vs. FYX — Ранг доходности на риск
GSC
FYX
Сравнение GSC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.13 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.48 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.14 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSC и FYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и FYX
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и FYX
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -61.80% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.84% | -44.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -27.91% | -30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -48.82% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -3.72% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -10.97% | -48.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 3.38% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и FYX
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.30% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 13.41% | +299.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 22.78% | +388.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 22.03% | +197.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 24.21% | +136.16% |