Сравнение GSC с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSC и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -22.33% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и AAAU
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
GSC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSC
AAAU
Сравнение GSC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.92 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.35 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.35 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.73 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.02 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.92 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.27 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.18 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между GSC и AAAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и AAAU
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и AAAU
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -21.63% | -67.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -19.13% | -39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -20.94% | -37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -11.65% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -6.01% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 5.21% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) составляет 8.13%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.43% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 24.06% | +288.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 27.50% | +383.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 17.58% | +201.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 16.92% | +143.45% |