Сравнение GSBFX с GCGIX
GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSBFX returned 7.02%/yr vs 18.09%/yr for GCGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSBFX charges 0.79%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и GCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у GCGIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 7.02% против 18.09% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
GCGIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам GSBFX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 6.18% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GSBFX and GCGIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 1997 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between GSBFX and GCGIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBFX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GSBFX
GCGIX
Сравнение GSBFX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.44 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 4.71 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и GCGIX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и GCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBFX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -65.78% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -17.25% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -25.10% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -32.57% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -32.94% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -20.82% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.25% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и GCGIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.76%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBFX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.25% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 11.81% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 15.66% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 22.23% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 21.55% | -13.56% |
Сравнение комиссий GSBFX и GCGIX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и GCGIX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности GCGIX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 7.06% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
GSBFX and GCGIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCGIX has higher volatility (3.25%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs GCGIX's -65.78%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBFX и GCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор