Сравнение GSBFX с BMEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. BMEAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и BMEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и BMEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | -3.04% | 16.81% | 6.18% | 8.54% | -3.59% | 22.11% | -1.75% | 21.68% | -6.50% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BMEAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям BMEAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 8.11% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
BMEAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и BMEAX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.
Доходность на риск
GSBFX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск
GSBFX
BMEAX
Сравнение GSBFX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | BMEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.08 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.03 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и BMEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и BMEAX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BMEAX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
BMEAX BlackRock High Equity Income Fund Class A | 7.32% | 7.62% | 6.10% | 5.45% | 5.70% | 6.46% | 4.52% | 4.46% | 10.86% | 58.18% | 6.05% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и BMEAX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и BMEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -73.05% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.54% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -19.32% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -38.27% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -7.49% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -19.78% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и BMEAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | BMEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.71% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 8.14% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 14.60% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 13.33% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 15.72% | -7.75% |