Сравнение GS с WFC
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 8.95%/yr for WFC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 24.48% против 8.95% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам GS и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between GS and WFC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.61 |
The correlation between GS and WFC shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
WFC:
$269.39B
GS:
$57.41
WFC:
$6.73
GS:
18.51
WFC:
12.44
GS:
2.40
WFC:
1.07
GS:
3.02
WFC:
2.15
GS:
2.66
WFC:
1.65
GS:
$110.77B
WFC:
$125.70B
GS:
$61.53B
WFC:
$81.14B
GS:
$24.94B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. WFC — Ранг доходности на риск
GS
WFC
Сравнение GS c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.68 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 1.54 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и WFC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -79.01% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -23.02% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -24.73% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -37.10% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -64.46% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -12.21% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -15.35% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 10.18% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и WFC
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 5.95% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 19.95% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 26.75% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 30.23% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 32.28% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и WFC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и WFC
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GS and WFC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs WFC's -79.01%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор