Сравнение GS с VBK
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 12.03%/yr for VBK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 24.68% против 12.03% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
VBK
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GS и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.24% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Correlation
The correlation between GS and VBK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between GS and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. VBK — Ранг доходности на риск
GS
VBK
Сравнение GS c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.99 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 11.23 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и VBK
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -58.68% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.44% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.54% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -38.39% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -38.70% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.36% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -10.14% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.04% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VBK
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.47% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 15.66% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 19.99% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 23.60% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 22.93% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VBK
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VBK в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GS and VBK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs VBK's -58.68%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор