PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.48% против 15.98% соответственно.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
11.72%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
73.43%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GS and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.45

The correlation between GS and V shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GS:

$57.41

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GS:

18.51

V:

21.16

Коэффициент PEG

GS:

2.40

V:

1.30

Коэффициент P/S

GS:

3.02

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.56

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.68

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.92

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.73

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-1.57

+14.18

GS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и V

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-51.90%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-17.18%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-20.38%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-28.60%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-36.36%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-12.96%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-8.26%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

10.73%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и V

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

5.57%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.57%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

22.35%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

22.82%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

24.45%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и V

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
11.23B
(GS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
-79.3%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GS and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs V's -51.90%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор