PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 23.44% против 4.07% соответственно.

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between GS and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.20

The correlation between GS and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

GS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.31

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.89

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.01

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

9.42

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.18

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GS и USO

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-98.19%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-20.39%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-26.05%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-36.23%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-86.75%

+38.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-85.01%

+82.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-75.30%

+52.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

10.82%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и USO

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 8.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

14.87%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

38.23%

-16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

44.20%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

36.06%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

39.00%

-9.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и USO

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs USO's -98.19%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор