Сравнение GS с TRV
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 23.96% против 12.41% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам GS и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between GS and TRV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GS and TRV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GS:
$321.86B
TRV:
$64.81B
GS:
$57.41
TRV:
$33.83
GS:
18.20
TRV:
8.77
GS:
2.36
TRV:
0.41
GS:
2.97
TRV:
1.36
GS:
2.62
TRV:
2.03
GS:
$110.77B
TRV:
$48.94B
GS:
$61.53B
TRV:
$16.00B
GS:
$24.94B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. TRV — Ранг доходности на риск
GS
TRV
Сравнение GS c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.22 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 3.01 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.54 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GS и TRV
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -55.11% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -8.31% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -12.47% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -18.90% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -46.28% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -4.56% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -11.12% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.66% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и TRV
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.99% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 12.64% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 18.78% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 21.87% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 24.40% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и TRV
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности TRV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и TRV
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and TRV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs TRV's -55.11%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор