PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с STIP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, GS returned 25.22%/yr vs 3.07%/yr for STIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GS и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 25.22% против 3.07% соответственно.

GS

1 день
-1.08%
1 месяц
10.29%
С начала года
25.72%
6 месяцев
22.55%
1 год
72.59%
3 года*
55.10%
5 лет*
27.35%
10 лет*
25.22%

STIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.58%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.72%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.34%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between GS and STIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.02

The correlation between GS and STIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с SCHRSTIP с BNDSTIP с STPZ

Доходность на риск

GS vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.34

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.96

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

18.20

-5.73

GS vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и STIP

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-5.50%

-73.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-0.73%

-18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-0.95%

-29.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-5.50%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-5.50%

-43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.72%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-0.99%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

0.20%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и STIP

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

0.64%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

1.14%

+22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

1.53%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

2.74%

+25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

2.46%

+27.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и STIP

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности STIP в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.33%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and STIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.15%) compared to STIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs STIP's -5.50%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор