Сравнение GS с NVS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 11.14%/yr for NVS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 24.48% против 11.14% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
NVS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам GS и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
NVS Novartis AG | 14.40% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between GS and NVS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
NVS:
$293.28B
GS:
$57.41
NVS:
$6.99
GS:
18.51
NVS:
21.90
GS:
2.40
NVS:
1.48
GS:
3.02
NVS:
5.29
GS:
2.66
NVS:
7.62
GS:
$110.77B
NVS:
$56.05B
GS:
$61.53B
NVS:
$42.19B
GS:
$24.94B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. NVS — Ранг доходности на риск
GS
NVS
Сравнение GS c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.43 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 5.88 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и NVS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -42.10% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -12.65% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -19.95% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -20.42% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -26.03% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -6.46% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -10.92% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и NVS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 7.18% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 14.96% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 21.02% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.89% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 19.64% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и NVS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NVS в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
NVS Novartis AG | 3.12% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и NVS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and NVS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to NVS (7.18%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs NVS's -42.10%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор