Сравнение GS с NBIX
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 24.48% против 13.16% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам GS и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between GS and NBIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
NBIX:
$16.52B
GS:
$57.41
NBIX:
$6.53
GS:
18.51
NBIX:
24.46
GS:
2.40
NBIX:
0.48
GS:
3.02
NBIX:
5.27
GS:
2.66
NBIX:
4.85
GS:
$110.77B
NBIX:
$3.10B
GS:
$61.53B
NBIX:
$3.05B
GS:
$24.94B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. NBIX — Ранг доходности на риск
GS
NBIX
Сравнение GS c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.34 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 2.94 | +9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и NBIX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -97.21% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -20.90% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -42.89% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -42.89% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -46.39% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.54% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -43.84% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 9.49% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и NBIX
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.63% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 23.91% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 31.38% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 32.73% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 39.13% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и NBIX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и NBIX
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and NBIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs NBIX's -97.21%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор