Сравнение GS с DLR
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 9.82%/yr for DLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 24.68% против 9.82% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
DLR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам GS и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 21.13% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between GS and DLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between GS and DLR shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
DLR:
$4.53
GS:
18.75
DLR:
40.78
GS:
2.43
DLR:
1.09
GS:
3.06
DLR:
9.51
GS:
$110.77B
DLR:
$5.09B
GS:
$61.53B
DLR:
$1.67B
GS:
$24.94B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. DLR — Ранг доходности на риск
GS
DLR
Сравнение GS c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.54 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 1.32 | +12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и DLR
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -56.80% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -16.83% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.40% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -48.52% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -48.52% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.72% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -11.13% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.84% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и DLR
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.72% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 16.32% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 22.82% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 28.58% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 28.20% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и DLR
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DLR в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.64% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и DLR
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
GS and DLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to DLR (7.72%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs DLR's -56.80%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор