Сравнение GS с CRWD
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GS returned 25.98%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 19.49% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between GS and CRWD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
CRWD:
$176.08B
GS:
$57.41
CRWD:
-$0.02
GS:
3.02
CRWD:
34.09
GS:
2.66
CRWD:
38.00
GS:
$110.77B
CRWD:
$5.09B
GS:
$61.53B
CRWD:
$3.82B
GS:
$24.94B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
GS
CRWD
Сравнение GS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.13 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 2.57 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и CRWD
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -67.69% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -37.18% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -44.44% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -67.69% | +34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -12.70% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -23.61% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 16.29% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CRWD
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 18.47% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 37.66% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 45.48% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 50.78% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 56.07% | -26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CRWD
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и CRWD
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and CRWD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CRWD's -67.69%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор