PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 24.48% против 15.38% соответственно.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between GS and CME is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.39

The correlation between GS and CME shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$327.33B

CME:

$97.90B

EPS

GS:

$57.41

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

GS:

18.51

CME:

22.94

Коэффициент PEG

GS:

2.40

CME:

2.00

Коэффициент P/S

GS:

3.02

CME:

14.40

Коэффициент P/B

GS:

2.66

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

GS vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.16

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.35

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.05

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.16

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

0.50

+12.11

GS vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и CME

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-77.50%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-21.42%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-21.42%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-31.74%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-37.36%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-15.03%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-20.68%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.70%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CME

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

10.45%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.44%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

20.74%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

20.15%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

23.93%

+5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CME

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
17.23B
1.88B
(GS) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
88.1%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

GS and CME have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CME's -77.50%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор