Сравнение GS с AXP
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 19.88%/yr for AXP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 24.48% против 19.88% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам GS и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between GS and AXP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.62 |
The correlation between GS and AXP shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
AXP:
$223.25B
GS:
$57.41
AXP:
$16.23
GS:
18.51
AXP:
20.06
GS:
2.40
AXP:
1.71
GS:
3.02
AXP:
2.73
GS:
2.66
AXP:
6.57
GS:
$110.77B
AXP:
$82.41B
GS:
$61.53B
AXP:
$68.81B
GS:
$24.94B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. AXP — Ранг доходности на риск
GS
AXP
Сравнение GS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.44 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 0.93 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и AXP
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -83.91% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -23.90% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -28.76% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -31.55% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -49.64% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -14.99% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -22.05% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 11.15% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и AXP
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.90% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 20.01% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 26.46% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 29.50% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 31.83% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и AXP
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и AXP
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
GS and AXP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs AXP's -83.91%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор