Сравнение GS с AXON
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.48% против 34.58% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам GS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GS and AXON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
AXON:
$36.43B
GS:
$57.41
AXON:
$2.41
GS:
18.51
AXON:
183.64
GS:
2.40
AXON:
0.05
GS:
3.02
AXON:
12.70
GS:
2.66
AXON:
10.31
GS:
$110.77B
AXON:
$2.98B
GS:
$61.53B
AXON:
$1.77B
GS:
$24.94B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. AXON — Ранг доходности на риск
GS
AXON
Сравнение GS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.72 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.22 | +13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и AXON
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -91.78% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -60.28% | +40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -60.28% | +29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -60.28% | +27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -60.28% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -49.28% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -43.60% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 35.34% | -29.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и AXON
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 17.73% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 44.20% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 55.66% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 47.94% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 49.18% | -19.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и AXON
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и AXON
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GS and AXON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs AXON's -91.78%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор