Сравнение GS с ARES
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 24.48% против 31.19% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам GS и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between GS and ARES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.42 |
The correlation between GS and ARES shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
ARES:
$2.83
GS:
18.51
ARES:
47.65
GS:
2.40
ARES:
1.90
GS:
3.02
ARES:
4.71
GS:
$110.77B
ARES:
$6.31B
GS:
$61.53B
ARES:
$4.46B
GS:
$24.94B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. ARES — Ранг доходности на риск
GS
ARES
Сравнение GS c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.37 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -0.72 | +13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и ARES
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -49.73% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -49.05% | +29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -49.73% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -49.73% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -49.73% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -28.77% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -11.33% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 25.00% | -19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и ARES
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 11.84% и 11.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.97% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 35.10% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 41.35% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 37.37% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 36.71% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и ARES
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и ARES
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and ARES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs ARES's -49.73%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор