Сравнение GRZZX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.25% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -6.49% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -0.81% против -25.20% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- -0.81%
UIPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -19.44%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- -25.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и UIPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
GRZZX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
UIPIX
Сравнение GRZZX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.69 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.82 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.58 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.77 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.69 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.01 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и UIPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и UIPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UIPIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.92% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.78% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и UIPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.98% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -49.64% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -93.53% | +57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -99.07% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -99.90% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.23% | -80.79% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 37.29% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и UIPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.15%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 12.80% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 23.71% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 41.08% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 420.66% | -401.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.63% | 298.85% | -202.22% |