PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с UIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -26.01%/yr for UIPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -26.01% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between GRZZX and UIPIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between GRZZX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с BIPIXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

GRZZX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.13

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.62

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.97

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.70

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа UIPIX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и UIPIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.98%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-35.92%

+22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-63.80%

+34.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-93.53%

+55.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-99.05%

+26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-99.92%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-80.93%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

20.35%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и UIPIX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.79%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

22.72%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

30.87%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

420.66%

-401.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

298.91%

-202.26%

Сравнение комиссий GRZZX и UIPIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и UIPIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности UIPIX в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and UIPIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.79%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UIPIX's -99.98%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор