PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYCQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.43%/yr vs -13.00%/yr for RYCQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -1.43% против -13.00% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-7.10%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-1.43%

RYCQX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-14.01%
1 год
-26.79%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-5.23%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-16.30%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYCQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between GRZZX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с LCORXGRZZX с RYCZX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с RYCLXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYGBX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-1.33

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-1.89

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.80

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.96

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.69

+0.67

GRZZX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа RYCQX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCQX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-96.14%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-26.34%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-42.51%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-42.54%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-75.68%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.43%

-96.12%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-70.59%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

15.35%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCQX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 4.60%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.46%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

14.28%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.65%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.49%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

23.87%

+72.78%

Сравнение комиссий GRZZX и RYCQX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCQX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности RYCQX в 9.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.82%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.40%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYCQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (6.46%) compared to GRZZX (4.60%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYCQX's -96.14%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор