PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYCQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -12.46%/yr for RYCQX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -1.08% против -12.46% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYCQX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between GRZZX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с DRCVXRYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLXRYCQX с RYTNX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.33

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.89

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.95

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.65

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа RYCQX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYCQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.33

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCQX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-96.05%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-26.71%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-41.15%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-41.18%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-75.51%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-95.99%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-70.54%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

15.37%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCQX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.78%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.56%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.14%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.42%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

23.85%

+72.80%

Сравнение комиссий GRZZX и RYCQX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCQX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RYCQX в 9.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYCQX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYCQX's -96.05%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор