PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYGBX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.28%/yr vs -5.31%/yr for RYGBX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RYCQX charges 2.49%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -12.28% против -5.31% соответственно.

RYCQX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-9.32%
С начала года
-15.70%
1 год
-22.16%
3 года*
-11.13%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
-12.28%

RYGBX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
-3.16%
1 год
1.84%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.70%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.16%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYGBX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.24

The correlation between RYCQX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYCLXRYCQX с BEARX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

RYCQX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.17

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.32

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.19

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

0.41

-1.88

RYCQX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYGBX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-62.42%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.88%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-22.92%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-55.36%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-62.42%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-59.71%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-19.66%

-51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

4.42%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYGBX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.92%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

7.88%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

10.88%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.60%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

19.19%

+4.62%

Сравнение комиссий RYCQX и RYGBX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYGBX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности RYGBX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.33%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYGBX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (3.71%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор