Сравнение RYCQX с PSTIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -12.30% против -10.10% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам RYCQX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYCQX and PSTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between RYCQX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
PSTIX
Сравнение RYCQX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.73 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.45 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и PSTIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -90.52% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -15.05% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -33.92% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -37.53% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -67.42% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -90.41% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -57.34% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 7.54% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и PSTIX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.50% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.20% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 16.56% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 17.48% | +6.33% |
Сравнение комиссий RYCQX и PSTIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и PSTIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and PSTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (3.78%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор