- ISIN
- US78355E5362
- CUSIP
- 78355E536
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 19 февр. 2004 г.
- Категория
- Inverse Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) снизился на 14.7% с начала года. Текущая цена акции RYCQX — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYCQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $735.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) показал доход в -14.66% с начала года и -26.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYCQX составила -12.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- -12.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYCQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.97%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RYCQX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.62% | -0.64% | 5.55% | -10.50% | -4.28% | -0.42% | -14.66% | ||||||
| 2025 | -2.09% | 5.93% | 7.29% | 0.86% | -4.79% | -4.81% | -1.53% | -6.26% | -2.44% | -1.30% | -0.91% | 1.12% | -9.40% |
| 2024 | 4.51% | -5.31% | -2.91% | 7.88% | -4.24% | 1.67% | -8.96% | 1.68% | -0.25% | 1.83% | -9.77% | 9.61% | -6.15% |
| 2023 | -8.62% | 1.93% | 5.05% | 2.25% | 1.28% | -7.24% | -5.32% | 5.98% | 6.66% | 7.55% | -7.89% | -10.42% | -10.73% |
| 2022 | 9.71% | -1.84% | -2.22% | 10.18% | -1.40% | 7.82% | -9.79% | 1.77% | 9.97% | -10.35% | -2.61% | 7.16% | 16.50% |
| 2021 | -5.26% | -6.50% | -2.24% | -2.39% | -0.70% | -2.25% | 3.20% | -2.59% | 2.64% | -4.55% | 3.82% | -2.96% | -18.59% |
Метрики бенчмарка
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund has an annualized alpha of 1.39%, beta of -1.15, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -161.71%), but participation in market rallies was also limited (-80.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.15 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- -1.15
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- -80.66%
- Участие в снижении
- -161.71%
Комиссия
Комиссия RYCQX составляет 2.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYCQX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYCQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.93 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 13.52 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.50 | $7.50 | $8.11 | $12.87 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $2.11 |
Дивидендный доход | 9.22% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.50 | $7.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.11 | $8.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.87 | $12.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 28 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund составляет 96.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.05%май 2026 г. | 17y 2mo | — | 17y 3moмарт 2009 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -32.40%июнь 2007 г. | 2y 1mo | 1y 4mo | 3y 5moапр. 2005 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.56%янв. 2009 г. | 1mo 16d | 2mo 2d | 3mo 18dнояб. 2008 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -18.78%нояб. 2008 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.50%окт. 2008 г. | 3d | 11d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Показатели просадок
| RYCQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -56.78% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -9.10% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -18.90% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -25.43% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -33.92% | -41.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.04% | -0.74% | -95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -10.72% | -59.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 1.97% | +14.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYCQX
Добавьте Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYCQX