Сравнение RYCQX с BRPIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.96%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: -12.96% против -14.33% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -13.69%
- 1 год
- -25.65%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -12.96%
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам RYCQX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.98% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between RYCQX and BRPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between RYCQX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
BRPIX
Сравнение RYCQX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.67 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и BRPIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -96.76% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -17.00% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.51% | -44.49% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -50.06% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.08% | -79.74% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -96.26% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -62.18% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 9.98% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и BRPIX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.83% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.02% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 12.63% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.28% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.90% | +5.97% |
Сравнение комиссий RYCQX и BRPIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и BRPIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности BRPIX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.37% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and BRPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (6.49%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.14% vs BRPIX's -96.76%.
BRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор