Сравнение RYCQX с DRCVX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCQX charges 2.49%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -12.46% против -4.15% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
DRCVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам RYCQX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 2.94% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYCQX and DRCVX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.55 |
The correlation between RYCQX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYCQX
DRCVX
Сравнение RYCQX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCQX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.61 | -11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 38.30 | -39.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCQX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 3.18 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.12 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.01 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и DRCVX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -97.47% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -0.89% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -3.82% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -4.08% | -37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -54.27% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -96.62% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.54% | -65.89% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 0.25% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и DRCVX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 0.67% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 1.81% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 3.02% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 4.56% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 9.80% | +14.05% |
Сравнение комиссий RYCQX и DRCVX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и DRCVX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DRCVX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.91% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and DRCVX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор