PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYCQX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -12.46% против -4.15% соответственно.


RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund
-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYCQX and DRCVX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.55

The correlation between RYCQX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

RYCQX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYCQXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.77

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.61

-11.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

38.30

-39.95

RYCQX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYCQXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

3.18

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.12

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

-0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и DRCVX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и DRCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYCQXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-97.47%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-0.89%

-25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-3.82%

-37.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-4.08%

-37.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-54.27%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-96.62%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-65.89%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

0.25%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и DRCVX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYCQXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.67%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

1.81%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

3.02%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

4.56%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

9.80%

+14.05%

Сравнение комиссий RYCQX и DRCVX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и DRCVX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DRCVX в 1.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund
9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы


RYCQX and DRCVX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор