Сравнение RYCQX с BEARX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -12.46% против -14.61% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам RYCQX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between RYCQX and BEARX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between RYCQX and BEARX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RYCQX
BEARX
Сравнение RYCQX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCQX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.86 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCQX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | -1.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.02 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и BEARX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -95.75% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -19.52% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -44.46% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -52.48% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -80.48% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -95.72% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.54% | -61.05% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 10.52% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и BEARX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.87% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 8.77% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 11.34% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.97% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 16.67% | +7.18% |
Сравнение комиссий RYCQX и BEARX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и BEARX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and BEARX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (5.78%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs BEARX's -95.75%.
RYCQX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.33 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор