PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.96%/yr vs -11.50%/yr for RYCLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -12.96% против -11.50% соответственно.

RYCQX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-25.65%
3 года*
-13.18%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-12.96%

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.98%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCQX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYGBX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.96

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-1.28

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.85

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.87

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.70

-0.05

RYCQX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCLX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-95.61%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-17.57%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.51%

-31.65%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-34.22%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.08%

-71.64%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.10%

-95.56%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.59%

-70.24%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

8.95%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCLX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.76%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.79%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.90%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.57%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

21.45%

+2.42%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCLX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCLX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности RYCLX в 37.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.37%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCQX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYCQX has higher volatility (6.49%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.14% vs RYCLX's -95.61%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор