PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -12.30% против -10.90% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCQX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с BEARX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-0.85

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-1.10

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.72

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.37

-0.17

RYCQX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCLX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-95.66%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-18.50%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-32.43%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-34.96%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-71.12%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-95.54%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-70.31%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

9.76%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCLX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеют волатильность 3.78% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

11.75%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.86%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.55%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

21.41%

+2.40%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCLX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCLX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYCLX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (3.78%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYCLX's -95.66%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор