PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.58%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -12.58% против -11.25% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.90%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-26.34%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-12.58%

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-14.66%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RYCQX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с RYTNXRYCQX с RYTPX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYCQX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-1.06

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
-1.43

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-1.00

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.97

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

-1.06

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.55

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYCLX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-95.55%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-16.44%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-30.72%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-33.32%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-71.25%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-95.55%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.53%

-70.18%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

8.42%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYCLX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.43%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.40%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

15.54%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

20.55%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.46%

+2.39%

Сравнение комиссий RYCQX и RYCLX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYCLX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности RYCLX в 37.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.22%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYCQX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYCQX has higher volatility (5.62%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYCLX's -95.55%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор