PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и SCHG


Correlation

The correlation between GRW and SCHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов GRW и SCHG


Секторы
GRW
SCHG

Промышленность

38.1%
5.8%

Технологии

26.6%
46.3%

Финансовые услуги

9.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.7%

Здравоохранение

4.1%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

GRW
38.1%
SCHG
5.8%

Технологии

GRW
26.6%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

GRW
4.1%
SCHG
7.7%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

SCHG
1.7%

Энергетика

GRW

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

GRW

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

GRW

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GRW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

0.85

+12.73

Просадки

Сравнение просадок GRW и SCHG

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-34.59%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.44%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-5.20%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SCHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

15.49%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

22.26%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

21.55%

-12.66%

Сравнение комиссий GRW и SCHG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SCHG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, GRW and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор