Сравнение GRW с SCHG
GRW (TCW Durable Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GRW и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам GRW и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.57% |
Correlation
The correlation between GRW and SCHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов GRW и SCHG
Секторы
GRW
SCHG
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
SCHG
Технологии
GRW
SCHG
Финансовые услуги
GRW
SCHG
Коммуникационные услуги
GRW
SCHG
Потребительский циклический сектор
GRW
SCHG
Здравоохранение
GRW
SCHG
Сырьевые материалы
GRW
SCHG
Потребительский защитный сектор
GRW
-
SCHG
Энергетика
GRW
-
SCHG
Недвижимость
GRW
-
SCHG
Коммунальные услуги
GRW
-
SCHG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GRW
SCHG
Сравнение GRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.85 | +12.73 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и SCHG
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -34.59% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.44% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.20% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 15.49% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.26% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 21.55% | -12.66% |
Сравнение комиссий GRW и SCHG
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и SCHG
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GRW and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для GRW и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор