Сравнение GRW с ROUS
GRW (TCW Durable Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности GRW и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам GRW и ROUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between GRW and ROUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов GRW и ROUS
Секторы
GRW
ROUS
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
ROUS
Технологии
GRW
ROUS
Финансовые услуги
GRW
ROUS
Коммуникационные услуги
GRW
ROUS
Потребительский циклический сектор
GRW
ROUS
Здравоохранение
GRW
ROUS
Сырьевые материалы
GRW
ROUS
Потребительский защитный сектор
GRW
-
ROUS
Энергетика
GRW
-
ROUS
Недвижимость
GRW
-
ROUS
Коммунальные услуги
GRW
-
ROUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. ROUS — Ранг доходности на риск
GRW
ROUS
Сравнение GRW c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.67 | +12.91 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и ROUS
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -35.51% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.24% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 11.36% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 14.37% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.95% | -8.06% |
Сравнение комиссий GRW и ROUS
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ROUS
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and ROUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для GRW и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор