Сравнение GRW с PWRD
GRW (TCW Durable Growth ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и PWRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 2.11% |
Correlation
The correlation between GRW and PWRD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 1.32 | +12.26 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и PWRD
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -14.12% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.67% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.15% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 23.98% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 23.98% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 23.98% | -15.09% |
Сравнение комиссий GRW и PWRD
И GRW, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и PWRD
Ни GRW, ни PWRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and PWRD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRW and PWRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для GRW и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор