Сравнение GRW с PWRD
GRW (TCW Durable Growth ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и PWRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | -2.69% |
Correlation
The correlation between GRW and PWRD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. PWRD — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWRD
Сравнение GRW c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и PWRD
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -25.87% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -10.39% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.08% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 26.90% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 23.23% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 23.23% | -6.77% |
Сравнение комиссий GRW и PWRD
И GRW, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и PWRD
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and PWRD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
PWRD has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWRD is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для GRW и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор