PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с PWRD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с PWRD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).

GRW и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и PWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и PWRD

2026 (YTD)2025
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-10.08%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 3.12%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

TCW Transform Systems ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с SLNZGRW с FLXRGRW с ACSI
Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с UTESPWRD с ALAIPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX

Сравнение комиссий GRW и PWRD

И GRW, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
PWRD
TCW Transform Systems ETF

Доходность на риск

GRW vs. PWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
PWRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c PWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWPWRDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. PWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWPWRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.63

-0.83

Корреляция

Корреляция между GRW и PWRD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и PWRD

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRW и PWRD

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и PWRD.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWPWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-14.12%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-9.39%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.31%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и PWRD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWPWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

23.64%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

23.64%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

23.64%

-7.43%