PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с ILCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ILCG is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности GRW и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и ILCG

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-2.45%

Correlation

The correlation between GRW and ILCG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов GRW и ILCG

Секторы
GRW
ILCG

Промышленность

39.6%
7.7%

Технологии

25.9%
53.1%

Финансовые услуги

8.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Здравоохранение

3.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

GRW
39.6%
ILCG
7.7%

Технологии

GRW
25.9%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
ILCG
10.1%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
ILCG
1.0%

Здравоохранение

GRW
3.6%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

ILCG
1.4%

Энергетика

GRW

-

ILCG
0.4%

Недвижимость

GRW

-

ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

GRW

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

GRW vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.58

—

GRW vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и ILCG

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-52.98%

+49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.07%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-8.20%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ILCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.20%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.32%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

21.65%

-5.19%

Сравнение комиссий GRW и ILCG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ILCG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GRW and ILCG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.04% for ILCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор