Сравнение GRW с HLAL
GRW (TCW Durable Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности GRW и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и HLAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -1.42% |
Correlation
The correlation between GRW and HLAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов GRW и HLAL
Секторы
GRW
HLAL
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
HLAL
Технологии
GRW
HLAL
Финансовые услуги
GRW
HLAL
Коммуникационные услуги
GRW
HLAL
Потребительский циклический сектор
GRW
HLAL
Сырьевые материалы
GRW
HLAL
Здравоохранение
GRW
HLAL
Потребительский защитный сектор
GRW
-
HLAL
Энергетика
GRW
-
HLAL
Недвижимость
GRW
-
HLAL
Коммунальные услуги
GRW
-
HLAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. HLAL — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение GRW c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и HLAL
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -33.57% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.40% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.98% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.77% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.86% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.23% | -3.77% |
Сравнение комиссий GRW и HLAL
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и HLAL
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and HLAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для GRW и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор