Сравнение GRW с ENFR
GRW (TCW Durable Growth ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. GRW is actively managed, while ENFR is passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности GRW и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам GRW и ENFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.45% |
Correlation
The correlation between GRW and ENFR is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. ENFR — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение GRW c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и ENFR
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -68.28% | +64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.34% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -15.88% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.20% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.27% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 24.65% | -8.19% |
Сравнение комиссий GRW и ENFR
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ENFR
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and ENFR have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: TCW and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для GRW и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор