PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). GRW is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности GRW и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и DIG

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		0.04%

Correlation

The correlation between GRW and DIG is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.60

Сравнение распределения секторов GRW и DIG

Секторы
GRW
DIG

Промышленность

39.6%

-

Технологии

25.9%

-

Финансовые услуги

8.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GRW
39.6%
DIG

-

Технологии

GRW
25.9%
DIG

-

Финансовые услуги

GRW
8.7%
DIG
7.8%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
DIG

-

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
DIG

-

Здравоохранение

GRW
3.6%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

GRW

-

DIG

-

Энергетика

GRW

-

DIG
54.3%

Недвижимость

GRW

-

DIG

-

Коммунальные услуги

GRW

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

GRW vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.96

—

GRW vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и DIG

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-97.04%

+93.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-54.00%

+51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-64.31%

+63.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

41.89%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

51.35%

-34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

57.79%

-41.33%

Сравнение комиссий GRW и DIG

GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и DIG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and DIG have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TCW and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор