PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GRW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и DGRO

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		4.52%

Correlation

The correlation between GRW and DGRO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов GRW и DGRO

Секторы
GRW
DGRO

Промышленность

39.6%
10.4%

Технологии

25.9%
22.0%

Финансовые услуги

8.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Здравоохранение

3.6%
16.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Промышленность

GRW
39.6%
DGRO
10.4%

Технологии

GRW
25.9%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
DGRO
5.4%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
DGRO
2.4%

Здравоохранение

GRW
3.6%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

DGRO
11.1%

Энергетика

GRW

-

DGRO
5.1%

Недвижимость

GRW

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

GRW

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GRW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.44

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.71

—

GRW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и DGRO

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-35.10%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.42%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

9.53%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.81%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.57%

-0.11%

Сравнение комиссий GRW и DGRO

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и DGRO

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and DGRO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор