Сравнение GRW с AESR
GRW (TCW Durable Growth ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 1.46%/yr for AESR.
Доходность
Сравнение доходности GRW и AESR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AESR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и AESR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | -1.54% |
Correlation
The correlation between GRW and AESR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов GRW и AESR
Секторы
GRW
AESR
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
AESR
Технологии
GRW
AESR
Финансовые услуги
GRW
AESR
Коммуникационные услуги
GRW
AESR
Потребительский циклический сектор
GRW
AESR
Сырьевые материалы
GRW
AESR
Здравоохранение
GRW
AESR
Потребительский защитный сектор
GRW
-
AESR
Энергетика
GRW
-
AESR
Недвижимость
GRW
-
AESR
Коммунальные услуги
GRW
-
AESR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. AESR — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AESR
Сравнение GRW c AESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | AESR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и AESR
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AESR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -31.06% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.85% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.95% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и AESR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.81% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.36% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.64% | -4.18% |
Сравнение комиссий GRW и AESR
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и AESR
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 19.71% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and AESR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 1.46% for AESR.
Подберите оптимальное распределение для GRW и AESR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор