Сравнение GRRR с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GRRR с IAUM

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRRR или IAUM.

Корреляция

Корреляция между GRRR и IAUM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GRRR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GRRR

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRRR:

1.55

IAUM:

2.68

Коэф-т Сортино

GRRR:

2.45

IAUM:

3.53

Коэф-т Омега

GRRR:

1.30

IAUM:

1.47

Коэф-т Кальмара

GRRR:

2.20

IAUM:

5.47

Коэф-т Мартина

GRRR:

5.67

IAUM:

14.72

Индекс Язвы

GRRR:

38.55%

IAUM:

3.01%

Дневная вол-ть

GRRR:

141.16%

IAUM:

16.56%

Макс. просадка

GRRR:

-99.38%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

GRRR:

-95.32%

IAUM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GRRR показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 30.49%.

GRRR

С начала года

-6.20%

1 месяц

-32.64%

6 месяцев

241.53%

1 год

235.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAUM

С начала года

30.49%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

25.83%

1 год

43.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRRR и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRRR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRRR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GRRR: 1.55

IAUM: 2.68

Коэффициент Сортино

GRRR: 2.45

IAUM: 3.53

Коэффициент Омега

GRRR: 1.30

IAUM: 1.47

Коэффициент Кальмара

GRRR: 2.20

IAUM: 5.47

Коэффициент Мартина

GRRR: 5.67

IAUM: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа GRRR на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRRR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GRRR

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRRR и IAUM

Ни GRRR, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRRR и IAUM

Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GRRR

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GRRR и IAUM

Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 45.19% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GRRR

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GRRR с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GRRR и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRRR и IAUM

GRRR

IAUM

Сравнение GRRR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRRR и IAUM

Просадки

Сравнение просадок GRRR и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GRRR и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество