PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRRR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRRR с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRRR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRRR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		2.38%-39.53%234.82%-93.35%-75.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, GRRR показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

GRRR

1 день
5.17%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-40.25%
1 год
-46.17%
3 года*
-34.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gorilla Technology Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRRR:
GRRR с PLTRGRRR с VNETGRRR с APLDGRRR с GRABGRRR с BBGRRR с AMDGRRR с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRRR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRRR
Ранг доходности на риск GRRR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRRR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRRR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRRR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRRR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRRR: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRRRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.04

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.62

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.93

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

7.00

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRRR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRRR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRRR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRRRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.04

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.38

-0.77

Корреляция

Корреляция между GRRR и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRRR и QQQ

GRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRRR
Gorilla Technology Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRRR и QQQ

Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRRRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-82.97%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.45%

-11.96%

-50.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.91%

-7.75%

-89.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.82%

-32.98%

-58.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.25%

3.48%

+33.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GRRR и QQQ

Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRRRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.89%

6.38%

+16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.31%

12.82%

+41.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.65%

22.69%

+71.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.86%

22.37%

+131.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.86%

22.24%

+131.62%