PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPZ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 30.97% vs 17.00% for XLG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%.

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и XLG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%19.60%

Correlation

The correlation between GRPZ and XLG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов GRPZ и XLG

Секторы
GRPZ
XLG

Финансовые услуги

28.3%
9.9%

Промышленность

16.1%
2.1%

Здравоохранение

15.8%
6.7%

Энергетика

12.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Технологии

7.6%
48.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
13.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
XLG
9.9%

Промышленность

GRPZ
16.1%
XLG
2.1%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
XLG
6.7%

Энергетика

GRPZ
12.2%
XLG
2.2%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
XLG
10.1%

Технологии

GRPZ
7.6%
XLG
48.7%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
XLG
5.0%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
XLG
13.9%

Недвижимость

GRPZ

-

XLG

-

Коммунальные услуги

GRPZ

-

XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

GRPZ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.20

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.70

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.38

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

4.56

+4.82

GRPZ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и XLG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-52.39%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-12.41%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.63%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.63%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.16%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

14.20%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

18.83%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.87%

+2.00%

Сравнение комиссий GRPZ и XLG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и XLG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and XLG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 17.00% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.65% for XLG.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.20% for XLG.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор