PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SCHA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 26.88% vs 40.05% for SCHA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.67%.

GRPZ

1 день
1.34%
1 месяц
5.46%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.85%
1 год
26.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.11%
1 месяц
4.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
19.77%
1 год
40.05%
3 года*
19.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SCHA

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		17.87%3.09%4.27%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.67%11.60%8.95%

Correlation

The correlation between GRPZ and SCHA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between GRPZ and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SCHA

Секторы
GRPZ
SCHA

Финансовые услуги

28.3%
15.4%

Промышленность

16.1%
15.4%

Здравоохранение

15.8%
13.8%

Энергетика

12.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.2%

Технологии

7.6%
24.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
SCHA
15.4%

Промышленность

GRPZ
16.1%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
SCHA
13.8%

Энергетика

GRPZ
12.2%
SCHA
4.8%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
SCHA
9.2%

Технологии

GRPZ
7.6%
SCHA
24.3%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SCHA
2.5%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
SCHA
4.1%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
SCHA
2.3%

Недвижимость

GRPZ

-

SCHA
5.8%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SCHA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

GRPZ vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.15

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.00

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.23

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

15.49

-7.39

GRPZ vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SCHA

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-42.41%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.50%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.56%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.59%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SCHA

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.22%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.71%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.91%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.75%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.04%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.75%

-1.71%

Сравнение комиссий GRPZ и SCHA

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SCHA

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.92%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SCHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 40.05% vs 26.88% for GRPZ. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 40.05% return vs 26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.92% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор