PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRPZ с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и SCHA


2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
3.76%3.09%4.27%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GRPZ и SCHA

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

GRPZ vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRPZSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.16

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.74

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.77

-3.20

GRPZ vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRPZSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между GRPZ и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SCHA

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SCHA

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


GRPZSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-42.41%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.35%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.41%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.65%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.45%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SCHA

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRPZSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.31%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.72%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.90%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.95%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.67%

-1.09%