Сравнение GRPZ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
GRPZ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и QQQM
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
GRPZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GRPZ
QQQM
Сравнение GRPZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.68 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.02 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 7.35 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и QQQM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и QQQM
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и QQQM
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -35.04% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.55% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.86% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -8.47% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.44% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и QQQM
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.58% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.79% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.24% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.26% | -0.68% |