PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 25.48% for IVOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и IVOO

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%3.87%

Correlation

The correlation between GRPZ and IVOO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between GRPZ and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и IVOO

Секторы
GRPZ
IVOO

Финансовые услуги

28.0%
14.4%

Промышленность

16.3%
25.1%

Здравоохранение

14.4%
8.6%

Энергетика

13.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.7%

Технологии

7.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.0%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
IVOO
14.4%

Промышленность

GRPZ
16.3%
IVOO
25.1%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
IVOO
8.6%

Энергетика

GRPZ
13.0%
IVOO
5.5%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
IVOO
10.7%

Технологии

GRPZ
7.9%
IVOO
15.7%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
IVOO
3.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
IVOO
4.8%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
IVOO
1.0%

Недвижимость

GRPZ

-

IVOO
7.5%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

GRPZ vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.65

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.41

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.91

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

10.61

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и IVOO

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-42.33%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.81%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.02%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.27%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и IVOO

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.39%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.36%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.56%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.72%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.19%

-0.02%

Сравнение комиссий GRPZ и IVOO

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и IVOO

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and IVOO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs IVOO's -42.33%.

On 1-year performance, IVOO leads with 25.48% vs 21.80% for GRPZ. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVOO has performed better with a 25.48% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.10% for IVOO.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор