PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 34.21% for ESML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и ESML

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%6.01%

Correlation

The correlation between GRPZ and ESML is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between GRPZ and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и ESML

Секторы
GRPZ
ESML

Финансовые услуги

28.0%
14.4%

Промышленность

16.3%
19.3%

Здравоохранение

14.4%
12.6%

Энергетика

13.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.3%

Технологии

7.9%
17.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.2%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
ESML
14.4%

Промышленность

GRPZ
16.3%
ESML
19.3%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
ESML
12.6%

Энергетика

GRPZ
13.0%
ESML
5.9%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
ESML
11.3%

Технологии

GRPZ
7.9%
ESML
17.5%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
ESML
3.7%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
ESML
3.9%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
ESML
2.2%

Недвижимость

GRPZ

-

ESML
6.5%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

GRPZ vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.07

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.95

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.80

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.00

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и ESML

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-41.97%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.04%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.47%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.97%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.45%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и ESML

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.67%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.66%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.40%

-2.23%

Сравнение комиссий GRPZ и ESML

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и ESML

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and ESML have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs ESML's -41.97%.

On 1-year performance, ESML leads with 34.21% vs 21.80% for GRPZ. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 34.21% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор