PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с ESML

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 26.88% vs 33.88% for ESML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPZ показывает доходность 17.87%, а ESML немного выше – 18.72%.

GRPZ

1 день
1.34%
1 месяц
5.46%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.85%
1 год
26.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
0.61%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.72%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.88%
3 года*
18.11%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и ESML

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		17.87%3.09%4.27%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.72%10.62%8.06%

Correlation

The correlation between GRPZ and ESML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between GRPZ and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и ESML

Секторы
GRPZ
ESML

Финансовые услуги

28.3%
13.8%

Промышленность

16.1%
17.8%

Здравоохранение

15.8%
12.8%

Энергетика

12.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.7%

Технологии

7.6%
20.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.5%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GRPZ
28.3%
ESML
13.8%

Промышленность

GRPZ
16.1%
ESML
17.8%

Здравоохранение

GRPZ
15.8%
ESML
12.8%

Энергетика

GRPZ
12.2%
ESML
4.8%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
11.8%
ESML
10.7%

Технологии

GRPZ
7.6%
ESML
20.8%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
ESML
3.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.3%
ESML
4.0%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.8%
ESML
2.5%

Недвижимость

GRPZ

-

ESML
6.5%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

ESML
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

GRPZ vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPZESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.99

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.83

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.77

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.82

-5.72

GRPZ vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и ESML

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-41.97%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.04%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.91%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.46%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и ESML

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.22%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.51%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.37%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.28%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.39%

-2.35%

Сравнение комиссий GRPZ и ESML

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и ESML

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ESML в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.92%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and ESML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (5.51%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs ESML's -41.97%.

On 1-year performance, ESML leads with 33.88% vs 26.88% for GRPZ. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 33.88% return vs 26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ and ESML have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор