PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRPM returned 13.27%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

GRPM

1 день
-0.38%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
8.43%
С начала года
11.12%
1 год
18.68%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.10%

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.12%7.81%15.67%18.79%4.51%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between GRPM and SRHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between GRPM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и SRHQ

Секторы
GRPM
SRHQ

Финансовые услуги

21.1%
9.6%

Здравоохранение

18.9%
21.5%

Технологии

17.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.9%

Промышленность

8.8%
19.9%

Энергетика

4.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

3.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
SRHQ
9.6%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
SRHQ
21.5%

Технологии

GRPM
17.7%
SRHQ
19.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
SRHQ
13.9%

Промышленность

GRPM
8.8%
SRHQ
19.9%

Энергетика

GRPM
4.9%
SRHQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
SRHQ
5.5%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
SRHQ
3.0%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SRHQ
2.0%

Недвижимость

GRPM

-

SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

GRPM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.90

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.69

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.49

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

15.73

-8.51

GRPM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SRHQ

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-18.50%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.31%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.50%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.00%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.80%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SRHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.67%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.26%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.09%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.88%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.97%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

15.97%

+6.20%

Сравнение комиссий GRPM и SRHQ

И GRPM, и SRHQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SRHQ

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to GRPM (3.67%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 13.27% for GRPM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM and SRHQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.69% for SRHQ.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор