PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRPM returned 15.72%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%4.81%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between GRPM and SRHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between GRPM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и SRHQ

Секторы
GRPM
SRHQ

Финансовые услуги

29.9%
9.1%

Технологии

16.6%
22.1%

Энергетика

15.8%
1.2%

Здравоохранение

12.3%
20.4%

Промышленность

10.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
SRHQ
9.1%

Технологии

GRPM
16.6%
SRHQ
22.1%

Энергетика

GRPM
15.8%
SRHQ
1.2%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
SRHQ
20.4%

Промышленность

GRPM
10.0%
SRHQ
22.5%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
SRHQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
SRHQ
5.7%

Сырьевые материалы

GRPM

-

SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SRHQ
2.5%

Недвижимость

GRPM

-

SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

GRPM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.32

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.76

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

12.86

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SRHQ

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-18.50%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.31%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.50%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.08%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SRHQ

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.76%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.73%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.03%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.03%

+6.22%

Сравнение комиссий GRPM и SRHQ

И GRPM, и SRHQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SRHQ

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SRHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 15.72% for GRPM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM and SRHQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.70% for SRHQ.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор