PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.09%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.09% против 20.30% соответственно.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GRPM and SPMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.56

The correlation between GRPM and SPMO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и SPMO

Секторы
GRPM
SPMO

Финансовые услуги

21.1%
5.7%

Здравоохранение

18.9%
6.6%

Технологии

17.7%
55.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
1.1%

Промышленность

8.8%
10.9%

Энергетика

4.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
SPMO
5.7%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
SPMO
6.6%

Технологии

GRPM
17.7%
SPMO
55.0%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
SPMO
1.1%

Промышленность

GRPM
8.8%
SPMO
10.9%

Энергетика

GRPM
4.9%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
SPMO
3.9%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
SPMO
1.8%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SPMO
8.1%

Недвижимость

GRPM

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GRPM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.36

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

8.15

-0.01

GRPM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SPMO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.70%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-20.13%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.74%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-10.13%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.59%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.67%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

20.23%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

22.58%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.33%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.83%

+1.34%

Сравнение комиссий GRPM и SPMO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SPMO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SPMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to GRPM (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 11.09% for GRPM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM and SPMO have nearly identical dividend yields, around 0.71%.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.13% for SPMO.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор