PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.99% против 20.77% соответственно.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GRPM and SPMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.57

The correlation between GRPM and SPMO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и SPMO

Секторы
GRPM
SPMO

Финансовые услуги

29.9%
5.9%

Технологии

16.6%
52.6%

Энергетика

15.8%
3.4%

Здравоохранение

12.3%
6.7%

Промышленность

10.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
SPMO
5.9%

Технологии

GRPM
16.6%
SPMO
52.6%

Энергетика

GRPM
15.8%
SPMO
3.4%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
SPMO
6.7%

Промышленность

GRPM
10.0%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
SPMO
4.3%

Сырьевые материалы

GRPM

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

SPMO
9.2%

Недвижимость

GRPM

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GRPM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.49

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.38

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.47

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.52

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.49

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.00

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GRPM и SPMO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.70%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-20.13%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.74%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.60%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.26%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.39%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

14.49%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.70%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.30%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.31%

+1.94%

Сравнение комиссий GRPM и SPMO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и SPMO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and SPMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 10.99% for GRPM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.66% for SPMO.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор