PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.89%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%19.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between GRPM and QQQM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between GRPM and QQQM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и QQQM

Секторы
GRPM
QQQM

Финансовые услуги

29.9%
0.2%

Технологии

16.6%
53.8%

Энергетика

15.8%
0.6%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Промышленность

10.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
QQQM
0.2%

Технологии

GRPM
16.6%
QQQM
53.8%

Энергетика

GRPM
15.8%
QQQM
0.6%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
QQQM
4.2%

Промышленность

GRPM
10.0%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

GRPM

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

QQQM
15.8%

Недвижимость

GRPM

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

GRPM

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GRPM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.58

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.38

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.43

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.15

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GRPM и QQQM

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-35.04%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.96%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-22.70%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-35.04%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.24%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.51%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.06%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.91%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

22.23%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.11%

+0.14%

Сравнение комиссий GRPM и QQQM

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и QQQM

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and QQQM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 7.89% for GRPM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.42% for QQQM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор