PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с PSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 9.74%/yr vs 10.35%/yr for PSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 19.32%.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

PSC

1 день
0.06%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
12.72%
С начала года
19.32%
1 год
30.70%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		19.32%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between GRPM and PSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between GRPM and PSC shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и PSC

Секторы
GRPM
PSC

Финансовые услуги

21.1%
17.7%

Здравоохранение

18.9%
16.9%

Технологии

17.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.0%

Промышленность

8.8%
17.5%

Энергетика

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
PSC
17.7%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
PSC
16.9%

Технологии

GRPM
17.7%
PSC
19.0%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
PSC
8.0%

Промышленность

GRPM
8.8%
PSC
17.5%

Энергетика

GRPM
4.9%
PSC
5.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
PSC
2.1%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
PSC
4.0%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

PSC
2.3%

Недвижимость

GRPM

-

PSC
4.6%

Коммунальные услуги

GRPM

-

PSC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

GRPM vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.37

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.10

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

10.97

-2.83

GRPM vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и PSC

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-46.69%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.95%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-23.49%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.86%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.95%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.19%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и PSC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.69%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.90%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.42%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.76%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.96%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.23%

-1.06%

Сравнение комиссий GRPM и PSC

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и PSC

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PSC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and PSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (3.90%) compared to GRPM (3.69%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 10.35% vs 9.74% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 10.35% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

GRPM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.52% for PSC.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор