PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRPM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRPM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPM и IMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции IMCB немного отстают с 10.34%.


GRPM

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий GRPM и IMCB

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.


Доходность на риск

GRPM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRPMIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.82

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.34

-1.31

GRPM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRPMIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между GRPM и IMCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и IMCB

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IMCB в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и IMCB

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


GRPMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.80%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.92%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.15%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-40.99%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.09%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.79%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и IMCB

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRPMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.23%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.98%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

17.98%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.56%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

19.62%

+2.65%