PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.89%/yr vs 20.18%/yr for GARP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%13.98%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between GRPM and GARP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.67

The correlation between GRPM and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и GARP

Секторы
GRPM
GARP

Финансовые услуги

29.9%
7.5%

Технологии

16.6%
56.7%

Энергетика

15.8%
2.7%

Здравоохранение

12.3%
5.4%

Промышленность

10.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
GARP
7.5%

Технологии

GRPM
16.6%
GARP
56.7%

Энергетика

GRPM
15.8%
GARP
2.7%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
GARP
5.4%

Промышленность

GRPM
10.0%
GARP
6.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
GARP
6.1%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
GARP

-

Сырьевые материалы

GRPM

-

GARP
0.9%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

GARP
12.0%

Недвижимость

GRPM

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

GRPM

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

GRPM vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.40

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.13

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.14

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

12.59

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.40

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GRPM и GARP

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-31.34%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.69%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-23.73%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.61%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.36%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.40%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и GARP

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.06%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.90%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.87%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.96%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

23.89%

-1.64%

Сравнение комиссий GRPM и GARP

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и GARP

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and GARP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.18% vs 7.89% for GRPM. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.18% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.25% for GARP.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор